PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NAESX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NAESX и ^GSPC составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности NAESX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%2,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,384.17%
2,064.43%
NAESX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NAESX:

-0.22

^GSPC:

-0.17

Коэф-т Сортино

NAESX:

-0.18

^GSPC:

-0.11

Коэф-т Омега

NAESX:

0.98

^GSPC:

0.98

Коэф-т Кальмара

NAESX:

-0.23

^GSPC:

-0.15

Коэф-т Мартина

NAESX:

-0.75

^GSPC:

-0.79

Индекс Язвы

NAESX:

5.59%

^GSPC:

3.36%

Дневная вол-ть

NAESX:

18.79%

^GSPC:

15.95%

Макс. просадка

NAESX:

-59.77%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

NAESX:

-18.65%

^GSPC:

-17.42%

Доходность по периодам

С начала года, NAESX показывает доходность -11.88%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -13.73%. За последние 10 лет акции NAESX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.02% против 9.37% соответственно.


NAESX

С начала года

-11.88%

1 месяц

-7.28%

6 месяцев

-9.08%

1 год

-4.61%

5 лет

16.27%

10 лет

7.02%

^GSPC

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NAESX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NAESX
Ранг риск-скорректированной доходности NAESX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NAESX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAESX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAESX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAESX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAESX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NAESX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NAESX, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NAESX: -0.25
^GSPC: -0.17
Коэффициент Сортино NAESX, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
NAESX: -0.21
^GSPC: -0.11
Коэффициент Омега NAESX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком1.002.003.00
NAESX: 0.97
^GSPC: 0.98
Коэффициент Кальмара NAESX, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
NAESX: -0.25
^GSPC: -0.15
Коэффициент Мартина NAESX, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NAESX: -0.81
^GSPC: -0.79

Показатель коэффициента Шарпа NAESX на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAESX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.25
-0.17
NAESX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок NAESX и ^GSPC

Максимальная просадка NAESX за все время составила -59.77%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAESX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.65%
-17.42%
NAESX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности NAESX и ^GSPC

Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 9.25% и 9.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.25%
9.30%
NAESX
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab