PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NAESX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение NAESX с ^GSPC

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и S&P 500 (^GSPC).

NAESX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 окт. 1960 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NAESX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между NAESX и ^GSPC составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности NAESX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%2,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,412.21%
2,256.87%
NAESX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NAESX:

0.03

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

NAESX:

0.20

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

NAESX:

1.03

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

NAESX:

0.02

^GSPC:

0.47

Коэф-т Мартина

NAESX:

0.08

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

NAESX:

7.42%

^GSPC:

4.61%

Дневная вол-ть

NAESX:

22.38%

^GSPC:

19.44%

Макс. просадка

NAESX:

-59.77%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

NAESX:

-17.11%

^GSPC:

-10.07%

Доходность по периодам

С начала года, NAESX показывает доходность -10.21%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%. За последние 10 лет акции NAESX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.24% против 10.11% соответственно.

NAESX

С начала года

-10.21%

1 месяц

-5.49%

6 месяцев

-8.38%

1 год

1.23%

5 лет

13.05%

10 лет

7.24%

^GSPC

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NAESX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NAESX
Ранг риск-скорректированной доходности NAESX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NAESX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAESX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAESX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAESX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAESX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NAESX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NAESX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
NAESX: 0.03
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино NAESX, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NAESX: 0.20
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега NAESX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
NAESX: 1.03
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара NAESX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
NAESX: 0.02
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина NAESX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
NAESX: 0.08
^GSPC: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа NAESX на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAESX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.03
0.46
NAESX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок NAESX и ^GSPC

Максимальная просадка NAESX за все время составила -59.77%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAESX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.11%
-10.07%
NAESX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности NAESX и ^GSPC

Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 14.82% и 14.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.82%
14.23%
NAESX
^GSPC