PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NAESX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение NAESX с ^GSPC

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и S&P 500 (^GSPC).

NAESX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 окт. 1960 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NAESX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между NAESX и ^GSPC составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NAESX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NAESX:

0.25

^GSPC:

0.64

Коэф-т Сортино

NAESX:

0.52

^GSPC:

1.09

Коэф-т Омега

NAESX:

1.07

^GSPC:

1.16

Коэф-т Кальмара

NAESX:

0.22

^GSPC:

0.72

Коэф-т Мартина

NAESX:

0.69

^GSPC:

2.74

Индекс Язвы

NAESX:

8.16%

^GSPC:

4.95%

Дневная вол-ть

NAESX:

22.68%

^GSPC:

19.62%

Макс. просадка

NAESX:

-59.77%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

NAESX:

-9.54%

^GSPC:

-3.02%

Доходность по периодам

С начала года, NAESX показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции NAESX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.12% против 10.89% соответственно.

NAESX

С начала года

-2.02%

1 месяц

13.25%

6 месяцев

-4.07%

1 год

5.53%

5 лет

13.16%

10 лет

8.12%

^GSPC

С начала года

1.30%

1 месяц

12.79%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.35%

5 лет

15.12%

10 лет

10.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NAESX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NAESX
Ранг риск-скорректированной доходности NAESX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NAESX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAESX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAESX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAESX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAESX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NAESX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NAESX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAESX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок NAESX и ^GSPC

Максимальная просадка NAESX за все время составила -59.77%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAESX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NAESX и ^GSPC

Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что NAESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...